岗位职责 1. 探索机器学习、深度学习、大模型及智能体技术在量化研究和金融时序建模中的应用； 2. 开展金融时间序列预测、市场状态识别、特征学习、信号建模等相关研究； 3. 参与时序基础模型、大模型预训练与后训练、Agent、多智能体、强化学习等方向的技术调研、论文复现和模型创新； 4. 完成数据处理、样本构建、模型训练、实验设计、评估分析及研究结果沉淀； 5. 参与研究代码、训练框架、数据管线和模型评测工具的建设与优化； 6. 跟踪人工智能与量化研究领域前沿进展，推动研究成果在金融数据场景中的验证和迭代。 任职要求 1. 计算机、人工智能、数学、统计、物理、电子工程等相关专业，本科及以上学历； 2. 具备扎实的机器学习、深度学习、概率统计、优化理论及算法基础； 3. 具备较强的编程与工程实现能力，熟练掌握 Python，熟悉 C/C++、CUDA、PyTorch、 JAX、TensorFlow 等语言、工具或框架中的一种或多种； 4. 具备以下任一方向的研究、项目、论文或实习经历：  时间序列预测、时序表征学习、时序基础模型；  大模型预训练、后训练、推理优化或模型评测；  Agent、多智能体、强化学习、检索增强或工具调用；  量化研究相关经历，并具备较强的 AIResearch 能力； 5. 有顶会论文、开源项目、算法竞赛成绩或高质量研究成果者优先； 6. 具备优秀的英文文献阅读能力、独立研究能力和团队协作能力，对金融市场与量化研 究有浓厚兴趣。