岗位职责 1. 开展高频市场数据、订单簿数据及逐笔成交数据的清洗、分析和建模； 2. 研究 A 股日内/T0、海外期货高频等场景下的短周期时序预测与信号挖掘； 3. 完成高频信号的回测验证、样本外检验、稳定性分析、交易成本分析及结果归因； 4. 参与高频数据处理流程、研究框架、回测工具及相关代码的维护和优化； 5. 跟踪市场微观结构和高频量化研究进展，持续迭代研究方法与信号体系。 任职要求 1. 国内外优秀院校理工科相关专业本科及以上学历，计算机、数学、统计、物理、电子 工程等专业优先； 2. 有高频量化研究、因子挖掘、市场微观结构、股票/期货量化研究等相关实习或项目 经历； 3. 熟练掌握 Python，具备良好的 C++ 编程能力； 4. 具备扎实的概率统计、数据结构、算法及数据分析基础； 5. 有订单簿数据研究、Tick 数据处理、高频回测、短周期预测或相关研究成果者优先； 6. 具备良好的逻辑分析能力、研究耐心和团队协作意识。