岗位职责： 在导师协助下，探索技术前沿，根据研究报告、国内外文献以及对市场独到理解，进行因子、特征的挖掘； 和基金经理一同进行深度学习、大模型等项目方向研究，并构建相关策略。 研究方向：股票/期货/固收（利率债）。 工作地：上海/深圳/香港/北京。 岗位要求： 国内外知名高校硕士及以上学历，理工或金融工程相关专业，成绩优秀，具有量化研究或相关项目实习经验者优先（包括论文、workingpaper、策略回测报告等）； 熟悉数理统计、机器学习、编程功底扎实，能熟练使用Python或C++其中一项编程； 具备良好学习力和自驱力； 思维敏捷、逻辑清晰, 具备团队合作和主动思考学习能力，工作态度认真勤奋；对量化投资的研究工作具有浓厚兴趣和热情。 说明：三个月起实习周期且每周保证三个工作日以上的到岗实习时间。实习表现优异者直通正式录用。