职位描述 深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略 与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现 任职要求： 1. 国内外名校硕士以上学历，数学、统计、物理、计算机等相关专业 2. 具备量化投资、机器学习相关工作经验 3. 熟练使用C++、Python编程语言 4. 具备扎实的数理基础，一流的概率统计能力，和严谨的研究习惯 加分项： 1. 数学、物理或计算机奥赛经历，CMO/IMO、CPhO/IPhO、NOI/IOI、ACM、kaggle获奖者 2. 有计算机领域顶会或顶刊paper发表 3. 有量化研究工作经历并取得一定的研究成果，包括但不限于股票/期货/期权等各类二级市场品种 4. 对深度神经网络、决策树GBDT、强化学习中的一项或多项有过实际项目经验 我们能提供： 1. 资深基金经理指导，完善的新人培训体系 2. 海量数据库，丰富的策略因子库 3. 强大的集群资源和高性能回测平台 4. 公平透明的绩效体系，畅通无阻的晋升通道