岗位职责 - 负责亚太（日韩港股）市场基础股票池的筛选与维护； - 挖掘并构造alpha因子； - 采用线性模型或非线性模型进行多因子模型训练； - 基于预测收益、风险模型、交易成本及约束条件，构建最优投资组合； - 设计并实施事中风控策略，监控组合风险暴露进行业绩归因与归因分析； - 搭建并维护回测框架，持续跟踪策略实盘/模拟表现，根据市场变化迭代因子和模型； - 撰写研究报告，清晰展示策略逻辑、实证结果及改进方向。 任职要求 - 硕士及以上学历，数学、统计学、金融工程、计算机、物理等相关专业； - 具有1年以上量化选股研究经验，有多因子模型完整研发经历者优先； - 熟悉港股市场结构、交易规则、数据特点及常见风险事件者优先； - 熟练掌握Python/R中的至少一种，具备扎实的数据处理和分析能力，熟练使用Pandas、NumPy、Scikit-learn等库； - 了解常用多因子框架，掌握因子评价及组合优化的基本方法； - 具备扎实的数理统计和机器学习基础，熟悉回归分析、时间序列、假设检验等； - 逻辑清晰，具备独立研究和解决问题的能力； - 良好的团队合作与沟通能力，能够与交易、风控及开发团队高效协作。