岗位职责： 深入研究并分析海量数据，从中挖掘有效Alpha信号，优化迭代信号融合模型，提升预测能力 开发和优化模型策略，协助基金经理构建和优化投资组合，提高投资组合的业绩表现及策略容量 跟踪并优化量化策略在实盘中的表现，定期对投资组合的业绩进行归因分析 任职要求： 数学、物理、计算机、统计、运筹、电子、金融工程或其他理工科相关专业 熟练使用Python/ C++编程语言 在以下领域中的某一方向有扎实的基础、深刻的理解和实践经验 在概率统计、分析与优化领域，包括但不仅限于随机过程、时间序列分析、运筹优化等 在数据科学与机器学习领域：包括但不仅限于数据挖掘、推荐系统、自然语言处理、图像识别、强化学习等 具备严谨的研究素养，积极思考并积极求证，对解决复杂问题有强烈兴趣，自驱力强 加分项： CMO、CPhO、NOI等国家级、国际级竞赛经历并取得优异成绩 有计算机、统计、运筹学等领域顶会或顶刊paper发表 有量化研究实习经历并取得一定的研究成果 我们能提供： 充足的算力资源，海量数据储备，深耕量化10年以上的因子库 根据个人兴趣和性格匹配最适合的导师，标准化培养和定制化课题相结合的1V1带教机制 纯粹的技术和研究环境，校园和职场丝滑切换 畅通的晋升或跨部门转换通道，并为优秀人才提供相应的福利待遇和激励回报