岗位职责： 1. 通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号； 2. 深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究； 3. 辅助基金经理分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。 任职要求： 1.海内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的数理和编程基础。我们偏好的专业背景包括数学、物理、统计、计算机、电子、金融工程等； 2.对程序化交易有浓厚的兴趣，对数字高度敏感； 3.具备出色的逻辑思维和快速学习能力，有探索精神； 4.具备优秀的工程能力和良好的编码习惯，熟练掌握Python，能够使用C++； 5.熟悉Linux/Unix系统和常见的关系型数据库； 6.工作时间不超过两年（接受优秀应届毕业生）。 加分项： 1.拥有名校理工学科博士学位； 2.在时间序列、人工智能、机器视觉、自然语言处理及优化等其中之一的领域有深入研究； 3.来自知名的国内/国外AI团队的核心成员，拥有成熟的实践经验； 4.有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历； 5.熟练掌握大规模计算/分布式计算框架的使用或有高性能分布式框架相关的开发经验。