岗位职责 1、负责开发高性能的量化回测系统，以支持多资产、多频率的策略测试； 2、负责优化回测系统的计算效率，减少内存占用，提升执行速度； 3、负责开发市场数据和交易数据的高效存储与检索机制； 4、负责实现滑点、手续费、流动性冲击等交易成本模型； 5、与策略团队紧密合作，确保回测结果与实盘交易的一致性； 6、编写单元测试和性能分析工具，确保系统稳定性和准确性。 任职要求 1、计算机/金融工程/数学/物理等相关专业本科及以上学历； 2、3年及以上C++开发经验，熟悉C++11，掌握STL、模板、智能指针等高级特性； 3、具备高性能计算（HPC）经验，熟悉低延迟优化技术（如缓存优化、SIMD指令）； 4、熟练使用Python进行数据分析。 加分项 1、在IOI/NOI/ICPC等信息学竞赛中取得优秀成绩； 2、熟悉量化回测系统架构，了解事件驱动、向量化回测等不同模式； 3、熟悉金融市场数据和交易机制； 4、有分布式计算（MPI/OpenMP）或GPU加速（CUDA）经验。