工作职责 - 研究利率债及衍生品量化信号以及策略； - 开发实盘策略相关工具，包括但不限于数据清洗、信号验证、回测工具、PnL及风险计算、定价模型等； - 沟通并推进研究进度，保证策略运行的稳定性。 任职要求 - 国内外顶级大学本科及以上学历、理工科专业背景； - 1-5 年量化策略研究及回测系统研发经验； - 工程能力强，熟悉C++，精通Python； - 工作积极主动，善于沟通和分享，具备团队精神。 加分项 - 博士学历者优先； - 有国外FICC资产Alpha研究经验者优先； - 有Tick级别股票或固收研究经验者优先； - 有数据清洗、另类数据研究、回测系统研发经验者优先。